Métricas de risco média móvel exponencial
Objetivos e motivações Os objetivos são duplos: Gestão de Riscos. Modelando a distribuição de preços (tails de distribuição, skewness, kurtosis, dependências de tempo) com o objetivo de selecionar os melhores modelos para estimar medidas de risco como o Value at Risk. Diferentes modelos serão estudados, abrangendo o VaR histórico, modelo normal com diferentes modelos de volatilidade (Risk Metrics, GARCH), o VaR Cornish Fisher, modelos VaR baseados na Teoria do Valor Extremo. Finalmente, os diferentes modelos são testados para selecionar o melhor modelo e usá-lo para gerenciar um fundo sob restrições dinâmicas de risco. Gerenciamento ativo da carteira. Este projeto consiste em estudar diferentes estratégias ativas com reequilíbrio (usando os chamados critérios de Kelly, teoria dos portfólios estocásticos), estratégias de convergência (trading de pares). Os projetos serão desenvolvidos sob o poderoso software estatístico e gráfico R-Project r-project. org. Que é a versão open source do S